一,禁止开仓

为了控制风险,选拔账户在收盘前五分钟禁止开仓。

二,临板强平

选拔账户在交易过程中若反向交易即将涨跌停板合约时(达到或超过涨跌停板幅度的95%时),考虑面临较大持仓风险,风控端将会自动将对应合约的反向持仓以涨跌停价进行强平,即涨停时以涨停价平空仓,跌停时以跌停价平多仓,并且禁止该合约反向新开仓,选手在管理账户时应自觉主动规避极端风险。
例如:某合约当日涨跌停板幅度为5%,则反向持仓强平线为:5%*95%=4.75%,当该合约涨幅达到4.75%时,强平所有空单并禁止空单新开仓;当该合约跌幅达到-4.75%时,强平所有多单并禁止多单新开仓。

三、交易品种

交易所 禁止交易的品种 允许交易的品种交易规则
能源期货交易所 持仓量大于2万手
郑州商品交易所 持仓量大于3万手
大连商品交易所 持仓量大于3万手
中国金融期货交易所 持仓量大于1万手

四、亏损强平

强平线为选拔账户助力资金的103%,即当总资金少于优先资金的103%时强平所有持仓并禁止开仓。比如10万风险保证金,100万选拔助力资金,总资金为110万,当总资金少于103万时触发强平;10万风险保证金,50万选拔助力资金,总资金为60万,当总资金少于51.5万触发强平。

若选拔账户未使用助力资金的强平线为自有资金亏损70%时强平。例如:自有资金为10万参与选拔,当亏损至3万时系统会自动强平。

风险保证金 助力资金 账户总资金 助力比例 强平线
10万 100万 110万 1:10 103万
10万 50万 60万 1:5 51.5万
10万 20万 30万 1:2 20.6万

五,持仓风控

非法定节假日隔夜持仓不超过盘手风险保证金的2倍,法定节假日(达到或超过3天)隔夜持仓不得高于其自有风险保证金

六,隔夜减仓

隔夜持仓保证金不得超过劣后资金(即选手自有资金)的2倍(劣后资金=账户总资金-助力资金),在14:59后(夜盘为收盘前1 分钟)超出规定部分的持仓会被强平。强平举例:有3个品种的持仓,每个品种持仓占用保证金50000元,总共占用交易保证金150000元。当时间到达14:59,投顾自有资金余额为40000元,强平至自有资金2倍内,即交易保证金不超过80000元(40000*2),系统将对超出部分平仓,(150000-80000)/150000元,平掉5分之1(3万),随机平仓持有品种20%,不足一手按一手强平。


日盘隔夜举例:

临收盘14:59时投顾自有资金4万,占用15万保证金:

类型 14:59时投顾资金 14:59时占用保证金 超仓部份 系统减仓方式
单个品种持仓 4万 15万 3万(15万-4万*2) 减仓20%,不足一手算一手
多个品种持仓 4万 15万 3万(15万-4万*2) 系统无法识别盈亏持仓、锁仓,系统将随机平仓20%

夜盘强平举例:

假设选手自有资金4万,并且夜盘毫无波动,投顾持有橡胶、PTA、铜、白银的仓位。

22点59分,当持仓总和大于12万时,将会对橡胶进行强平,PTA、铜、白银不受影响;

23点29分,当持仓总和大于12万时,将会对橡胶、PTA进行强平,铜、白银不受影响;

00点59分,当持仓总和大于12万时,将会对橡胶、PTA、铜进行强平,白银不受影响;

02点29分,所有持仓占用的保证金总和大于12万的部分被强平。

时间 营销的品种 不受影响的品种
22点59分 橡胶等品种(23点收盘品种) PTA、铜、白银等品种
23点29分 橡胶、PTA等品种(23点30分收盘品种) 铜、白银等品种
00点59分 橡胶、PTA、铜等品种(次日1点收盘品种) 白银等品种
02点29分 所有品种

七,持仓风控

系统强平会以市价报单,不支持市价的品种,会以涨跌停板价报单,强平后最终以实际成交价为准。

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